Grocer Function

NAME

garch - garch estimation

CALLING SEQUENCE

[rgarch]=garch(namey,varargin)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

Estimates a regression with garch(p,q) errors:

EXAMPLE

r2 = garch('gnpdef','cte','lagts(gnpdef)','lagts(2,gnpdef)','lagts(3,gnpdef)','lagts(4,gnpdef)','a0=s','ar=0','ma=0','b=beta','meth=maxlik');

Example taken from function garch_d(). Estimates a garch(1,1) model, taken from Greene's book. Starting values for a0, ar and ma are s (in garch_d, s is the estimated variance of the corresponding ols model), 0 and 0. Starting value for b is also taken from ols estimation. Optimisation method is maxlik.

AUTHOR

Eric Dubois 2002