rztcrit                      GROCER           COINT function

NAME

rztcrit - critical values for the cadf Zt statistic

CALLING SEQUENCE

[crit]=rztcrit(nobs,k,p)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

Computes critical values for the Zt statistic used in cadf().

EXAMPLE

1) rescadf('crit')=rztcrit(rescadf('nobs'),size(rols('x'),2)-grocer_p-1,grocer_p)
2) crit=rzcrit(100,4,1)

Example 1 is a somehow complex example taken from cadf. Example 2 provides the  critical values for a cointegrating relation with 100 observations, 4 variables  and a simple time trend.

AUTHOR

Eric Dubois 2002