Grocer Function

NAME

phil_perr - Phillips-Perron unit-root test

CALLING SEQUENCE

[result]=phil_perr(namey,p,l,np)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

Computes Phillips-Perron test of the unit-root hypothesis based on a Dickey-Fuller/ Augmented Dickey-Fuller regression.

EXAMPLE

1) r=phil_perr('lm1',0,15)
2) r=phil_perr('lm1',1)

These Example are taken from fucntion phil_perr_d. Example 1 provides the Phillips-Peron test for variable lm1, whitout trend and with a 15 length for the Newey-West window. Example 2 provides the Phillips-Peron test for variable lm1, whit trend and with  a default length for the Newey-West window.

AUTHOR

Eric Dubois 2002