Grocer Function

NAME

johansen - Johansen cointegration tests

CALLING SEQUENCE

[result]=johansen(p,k,arg1,...,argn)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

Performs Johansen cointegration tests.

EXAMPLE

result = johansen(0,9,'illinos','indiana','kentucky','michigan','ohio','pennsyvlania', 'tennesse','westvirginia')

Example is taken from fucntion johansen_d. It provides Johansen cointegration test for  the 9 variables in data base jpl.dat. There is no trend (first entry set to 0) and 9 lags of each endogenous variable.

AUTHOR

Eric Dubois 2002