Grocer Function

NAME

tvp_param1ad - transformation of tvp parameters into kalman compatible ones

CALLING SEQUENCE

[Q,R]=tvp_param1ad(param)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

In a time-varying estimation, transforms the vectors parameters into their matrix and vectors counterpart in the corresponding Kalman filter. NOTE: Q is not assumed diagonal and priorb0 is not estimated. Parameters are the original ones (not squared as in tvp_param1 or tvp_param1a).

EXAMPLE

This function should have no other use than providing the transformation of the parameters that must be estimated into the matrices used in the kalman filter.

AUTHOR

Eric Dubois 2002