Grocer Function

NAME

filter - Kalman filter

CALLING SEQUENCE

[betat,betaf,sigmatt,sigmatf]=filter(param,func,y,x,F,z)

PARAMETERS

Input

Output

DESCRIPTION

Generates model filtered betas and variance, given values for Q and R in a Kalman model:

EXAMPLE

Filter is used by the function kalman:
[betat,betaf,sigmatt,sigmatf]=filter(grocer_param,grocer_func,grocer_y,grocer_x,grocer_F)

AUTHOR

Eric Dubois 2002