Type: Package
Title: Acceder Con R a Los Datos Del Portal De Hacienda
Version: 0.1.7
Description: Obtener listado de datos, acceder y extender series del Portal de Datos de Hacienda.Las proyecciones se realizan con 'forecast', Hyndman RJ, Khandakar Y (2008) <doi:10.18637/jss.v027.i03>. Search, download and forecast time-series from the Ministry of Economy of Argentina. Forecasts are built with the 'forecast' package, Hyndman RJ, Khandakar Y (2008) <doi:10.18637/jss.v027.i03>.
License: GPL-3
Encoding: UTF-8
URL: https://github.com/fmgarciadiaz/PortalHacienda-CRAN
Imports: dplyr (≥ 0.8.5), forecast (≥ 8.12), timetk (≥ 2.0), lubridate (≥ 1.7.8), xts (≥ 0.12-0), httr, tibble (≥ 3.0.1), magrittr (≥ 1.5), zoo (≥ 1.8-8), curl, purrr
RoxygenNote: 7.2.3
Depends: R (≥ 3.6.0)
Suggests: knitr, rmarkdown
VignetteBuilder: knitr
NeedsCompilation: no
Packaged: 2023-05-30 19:48:20 UTC; fmgarciadiaz
Author: Fernando Garcia Diaz [aut, cre]
Maintainer: Fernando Garcia Diaz <fmgarciadiaz78@gmail.com>
Repository: CRAN
Date/Publication: 2023-05-31 06:00:02 UTC

Extender series con proyecciones de auto.arima (paquete Forecast)

Description

Recomendado sólo para estimaciones rápidas.Forecast sólo acepta XTS con una única serie de tiempo. Para múltiples series usar vForecast

Usage

Forecast(SERIE, N = 6, confidence = c(80), ...)

Arguments

SERIE

XTS a extender

N

Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie)

confidence

Vector de intervalos de confianza a agregar en la salida (i.e. c(95)) o FALSE sin intervalos

...

otros parámetros para auto.arima

Value

XTS con la serie expandida e intervalos de confianza al

Examples

# Forecast de 12 meses del tipo de cambio

TCN <- Forecast(Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15))

Acceder a la API del Portal de Datos

Description

Get devuelve la serie seleccionada en series = ID. Para un detalle sobre las opciones disponibles en parametros consultar: https://series-tiempo-ar-api.readthedocs.io/es/latest/

Usage

Get(
  series,
  start_date = NULL,
  end_date = NULL,
  representation_mode = NULL,
  collapse = NULL,
  collapse_aggregation = NULL,
  limit = 1000,
  timeout = 10,
  detail = FALSE
)

Arguments

series

ID de la serie a obtener

start_date

Fecha de inicio

end_date

Fecha de final

representation_mode

Indica el modo de representacion de las series

collapse

Modifica la frecuencia de muestreo de los datos de la serie

collapse_aggregation

Indica la función de agregacion temporal que debe usarse para homogeneizar la frecuencia temporal de todas las series solicitadas

limit

Limite de datos a obtener (para evitar descargas fallidas siempre verificar el cumplimiento de los maximos permitidos por la API)

timeout

Timeout para la conección a la API de datos

detail

Agregar detalles a las series (requiere descarga de base de metadatos)

Value

Un objeto XTS con la serie seleccionada en ID. NULL en caso de error.

Examples

# Cargar serie mensual de TCN
TCN     <- Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15)

PortalHacienda: Interfase R a la API de datos del Ministerio de Hacienda

Description

Un paquete R para acceder a la API del portal de datos del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. Se proveen funciones para buscar, descargar y proyectar las series de tiempo de la base. An R client for the Ministry of Economy of Argentina time-series database API. This package provides functions for searching, downloading and forecasting available time-series.

PortalHacienda functions

Search_online busca las series descargando la última versión del paquete de meta-datos (10mb aprox)

Get obtiene las series desde la API

Forecast extiende las series obtenidas con un modelo auto-detectado por el paquete **forecast** - Hyndman RJ, Khandakar Y (2008).

vForecast extiende múltiples series obtenidas con un modelo auto-detectado por el paquete **forecast** - Hyndman RJ, Khandakar Y (2008).

Buscar series

Description

Buscar en el archivo de meta-datos online del Portal de Hacienda. Se recomienda utilizar Search_online("*") para descargar todos los metadatos y hacer búsquedas posteriores sin descargar toda la base nuevamente.

Usage

Search_online(PATTERN = "*")

Arguments

PATTERN

Pattern de búsqueda en la descripción de la serie

Value

Tibble con las series disponibles que con descripción coincidente

Examples


Listado <- Search_online("Tipo de Cambio")
Todaslasseries <- Search_online("*")

Extender series con proyecciones de auto.arima (paquete Forecast)

Description

Recomendado sólo para estimaciones rápidas. A diferencia de Forecast, no devuelve intervalos de confianza, pero acepta como input un XTS con múltiples series de tiempo.

Usage

vForecast(SERIE, N = 6, ...)

Arguments

SERIE

XTS a extender

N

Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie)

...

Otros parámetros para auto.arima

Value

XTS con la series expandidas, acepta xts con muchas series

Examples


#' # Forecast de 12 meses del tipo de cambio
TCN <- vForecast(Get("120.1_PCE_1993_0_24,120.1_ED1_1993_0_26", start_date = 2010),12)